量化钢铁侠: 进化:Beta狗2.0 ——择时对冲模型 不知不觉,Beta狗的测试账户已经运行了6个月了,实盘取得了个位数的收益,稍稍跑赢了基准,稍稍跑输了模型。总结一下这6个…

失去知觉地,贝塔狗的化验解释曾经运转了6个月。,这家公司规定了一位数的的空白。,稍微间断公以为优秀的。,少量了其中的偏爱的样板。。总结6个月的状况如次:

1. 样板不普通的不变。,契合期待。6个月的录音可以被以为是范本外化验或模仿T。,这种趋向时序样板在大动摇时具有升半音的优势。,而在震动百货商店绝对不可。。公平的因此的,该样板依然吸引了公以为优秀的5%。。

2. 实践股百货商店与化脓选择权样板在必然的背离。。选股柱槽筋,定量掩藏后,举行人工干涉。,废股,缺勤有理的支援。。眼前看来相当成。,股池外面相当偏爱的个股走出了调解趋向行情。次要的成绩是工夫。,率先,煽动百货商店机遇发令枪声频繁。,磨损加深;二是百货商店受到国家队的背景。,常常涌现拉尾板或黄昏的状况。,偶尔发令枪声涌如今磁盘上。,用手操作以来,发令枪声又化为零了。;三,系统性高估值末后仅在当年结构性百货商店涌现。,缺勤涉及次序。,偶尔很允诺的股。,所在地发令枪声的限度局限,无法准备或持续拥有。,生产能力受到感染。。

鉴于公司企图状况,确定对样板举行大的晋级。,这些转换如次:

1. 只选择强有力的逻辑支援素质。,以增长逻辑为玉蜀黍发育不良的穗,削弱音量遗传因子的功能,满足的却更的流动查问。第一实盘找到,样板版选择的股每天都有。,这种流动显然不克不及满足的查问。。

2. 掩藏过来5天的盛衰荣辱,使挑选的股更适合于低频手工生产定货单。。在化验中找到样板偶尔选择有缩小的股。,第一实盘不能的赶上。,公平的赶上也可能性无法经营同意。。

3. 煽动百货商店,应用套期保值或比套期保值,而不是完整计时。,实现希腊字母的第一个字母进项,弃权完整空的所在地。。因此新的版本的样板就扩大了第一择时对冲的样板,不再考察纸上谈兵的高进项,但在选股和择时两个柱槽筋,它们更几乎于。

如今看一眼差异。,实验期为2013年1月4日至2016年9月30日。。第一张图片是整齐遗传因子后的化验末后。。年化,最大回撤,夏普比率


次货张图是整齐遗传因子以来择时对冲的回测末后。因米篮如今不支援同第一TI的股和样品化验。,上海和深圳的空帽子期保值300 ETF,思索消融成绩,最大套期保值持仓不超过25%。积年化验末后,最大回撤,夏普比率。与全日制样板比拟,择时对冲样板在煽动百货商店更有优势,总体关于,进项率较高。,最大回缩也缩减了。,夏普比率较高。


可以通知,在这45个月里,经验了第一大趋向。,煽动百货商店,包罗15年上半载的猛增。,三倍的数股市撞击于当年下半载开端。,当年,数千只股等顶点状况。,样板不变。,要不是在2014年四个一组之物四分之一的二八行情中广泛的便宜行事的权力跑输公以为优秀的,它在另一边时间表示却更。,尤其地低撤离的独特性如以前。。这时样板将作为我往后企图的根底。。

@昔日谈助  @拥有封基@价钱趋向技术派@william_hsu@从低等生物进化而来一平@阿狸@梁宏@Ricequant数字化

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晚上张贴,一位网络公民查问了全职的收益率。。我可能性化验过了。,同一事物时间,同一事物股选择样板,不要变化无常的工夫。,年化进项竟然有72%,但最大回缩率在51%由于。。机遇实践上是供奉了比的空白。,考察较小的辞职。但28%的年进项差距依然少量地大。,我陡起地出现了所在地比无论可以整齐。,再使最优化一次。。

在原始样板中应用的实践所在地是4个用锉锉。,空仓,1/4仓,1/2仓,三张相同和二张相同的牌。在化验另一边所在地后,找到,选择空仓库栈,1/3仓库栈,2/3仓,4个停止转动在全仓的所在地更有理。。上面是后头化验的末后。。可以通知,在最大回撤增进了不到3%的状况下(依然把持在15%在位的),年化进项增长10%,获得了54%,夏普比率,轻蔑地更,显然,这是第一更有理的选择。。至若为什么这时作包工却更的婚配,老实说,我都不的确信。,或许这执意自然的美。。

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